متى يجب تجاوز استراتيجية التداول؟
دعنا نستخدم المثال التالي لتداول e-mini S&P:
ينشئ نظامك مركزًا طويلاً عند 1190.00 وتم وضع أمر الربح المستهدف عند 1192.25 (ربح 112.50 دولارًا لكل عقد). تحركت الأسعار صعوداً إلى 1192.00 وانعكست. بعد ساعة واحدة حاول النظام عكس الاتجاه عند 1191.00. مرة أخرى تحركت الأسعار صعوداً إلى 1190.75 وعكس اتجاهها. فقد النظام ضعف الربح المستهدف بعلامة واحدة.
هل يجب عليك تغيير الإستراتيجية؟
أو
هل يجب عليك تجاوز الإستراتيجية يدويًا عند حدوث شيء كهذا؟
القيام بأي من هذا يشبه فتح Pandorra's Box: لنفترض أنك بدأت في خفض هدف الربح بعلامة واحدة. بالطبع ستكافأ على الفور ، لأن عدد الفائزين سيزداد. قد تواجه الموقف التالي في الأسبوع المقبل: تم الوصول إلى نقطة التوقف الخاصة بك وإخراجك من الصفقة ، ولكن بعد ذلك ينقلب السوق ويقلع ويفقدك فائز جيد. ماذا الان؟ تبدأ في تحريك نقطة توقفك بعيدًا قليلاً ومرة أخرى تتم مكافأتك على الفور: ينخفض عدد الخاسرين.
بعد أسبوع واحد ، تواجه موقفًا مشابهًا وتستمر في "ضبط" نظامك عن طريق خفض هدف الربح بشكل طفيف وزيادة وقف الخسارة إلى الحد الأدنى. وسرعان ما يتحول النظام الرابح الذي كان لديك من قبل إلى نظام خاسر ، لأن خسائرك أكبر بكثير من أرباحك.
لقد رأيت ذلك عدة مرات: يقوم المتداول باختبار نظامه بأكثر من 700 أو ربما حتى 1000 صفقة ثم "صقلها" بعد أول 5 صفقات. هذا غير منطقي: إذا كان لديك منطق سليم لماذا يجب أن يعمل نظامك ، فلن يحتاج إلى "ضبط دقيق" بعد 5 صفقات.
يجب عليك تقييم نظامك بشكل دوري ، ولكن بدلاً من ملاءمة معايير النظام لديك ، يجب أن تسأل نفسك: "هل لا يزال منطق النظام ساريًا؟"
إذا كان لديك نظام لمتابعة الاتجاه والأسواق تتداول بشكل جانبي ، فلن يساعدك "تحسين" معلمات النظام: إنها حالة السوق الخاطئة والسوق ليس مناسبًا لنظامك.
ممارسة الانضباط: إذا كان نظامك يعمل جيدًا في أكثر من 1000 صفقة ، وكان لديك منطق سليم ولم يتناسب مع النظام ، فلا يجب عليك تجاوز النظام أو "ضبطه" بعد عدد قليل من الصفقات.
ZZZZZZ